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👉 THIS IS NEWSYLETTER 👈

안녕하세요 뉴저님!🌱

🛎 이번 주 [ 뉴지's 뉴스 뉴스? ] 미리 보기

🇰🇷 국내 증시 : 대한항공, 아시아나 하나가 될 수 있을까?
🇺🇸 미국 증시 : 러시아 우크라이나... 현 상황은?

✅ 뉴지's 팩터 Pack : 네? 제 전략이 과 최적화되었다고요...?

✅ 우당탕탕 뉴지스탁 : 실전 매매로 가는 길 2단계 AWS 설치하기

🇰🇷 국내 (2/18 ~ 2/24 GMT+9)

코스피 2,648.80 🌧

- 65.72 ( - 2.42% )

코스닥 895.68 ☁️
- 848.21 ( - 1.62% )

👉 [ 2/21 ] 셀트리온 자사주 매입, 다시 한번 더!

셀트리온이 총 800억 원 규모의 자사주 매입을 결정했습니다. 이는 주가 안정 및 주주가치 제고를 위함인데요. 2월 22일부터 5월 21일까지 장내에서 50만 7,937주의 주식을 사들일 계획이라고 합니다.
셀트리온은 지난 1월에도 약 1,000억 원 규모의 자사주 매입을 실행했는데요. 1차 매수는 떨어지는 주가를 끌어올리는 데 결과적으로 실패했습니다. 첫 매입 전날인 1월 13일 종가 이후 마지막 매입일인 2월 17일까지 주가는 약 18.2%나 떨어졌다고 해요. 과연 2차 매입에서는 지난번과 달리 성공적으로 목표를 이룰 수 있을까요?!

👉 [ 2/22 ] 폐배터리 시장의 전망이 밝다 못해 눈부시다고?

폐배터리 재활용 시장 규모가 2040년에는 68조 원까지 성장할 것이라고 시장조사업체 SNE리서치가 발표했습니다.
전기차 배터리는 5~10년 사용 후에 폐배터리로 분류된다고 해요. 충전과 방전이 반복될수록 에너지 밀도가 낮아져 주행거리도 줄고 충전 속도도 함께 줄어들기 때문인데요!
최근 전기차 보급이 많이 늘어난 점을 고려하면 폐배터리 시장이 확대될 것이라는 전망은 마냥 뜬구름 잡는 이야기는 아닐지도 모릅니다!
- 💡 왜 폐배터리를 폐기하지 않는 건가요?
- 폐배터리는 그냥 폐기하였을 경우 중금속 오염, 폭발 등의 위험이 있어 재활용하거나 재사용한다고 해요. 폐배터리를 재활용하면 주요 금속의 70~90%까지 회수가 가능해 원자재 가격 상승의 압박에서도 크게 벗어날 수 있죠! 폐배터리의 재활용은 니켈, 코발트 등 주요 금속을 회수하는 방식이고, 재사용은 비교적 잔존수명이 많은 폐배터리를 전기 자전거, ESS(에너지 저장 장치) 등에 다시 사용하는 것입니다.

👉 [ 2/23 ] 대한항공과 아시아나, 하나가 될 수 있을까?

20년 말부터 말이 나왔던 대한항공의 아시아나 인수! 다른 작은 항공사들이 더 경쟁하기 힘들어질 수 있다는 우려로 1년 넘게 고민하던 공정거래위원회는 결국 '조건부 승인' 하기로 결정했다고 합니다.
양사는 향후 10년간 타 항공사가 노선에 진입하거나 노선을 증편할 경우 공항시설 이용권한을 일정수준 반납해야하고, 보유 노선 중 11개 노선은 운수권도 일정 수준 내놓아야합니다. 그리고 서비스 품질은 유지하며 노선에대한 운임은 물가상승폭 이상 올릴 수 없다고 해요.
공정위의 승인은 받았지만 아직 끝이 아닙니다. 이 둘의 합병은 미국, 유럽연합, 중국, 일본에서의 승인을 모두 받아야지만 이루어질 수 있다는 점..! 국제선을 운영하는 항공사의 특성상 여러 나라에 기업이 진출해있기 때문에 해당 국가의 심사도 필수 단계이기 때문이죠. 과연 대한항공과 아시아나의 미래는..?!

🇺🇸 미국 (2/17 ~ 2/23 GMT-5)

DOW 33,131.76 ⛈
- 1,820.07 ( - 5.21% )

S&P 500 4,225.50 ⛈
- 230.25( - 5.17% )

나스닥 14,490.37 ☔️
- 1,001.43 ( - 7.13% )

👉 [ 2/17 ] 미국 모기지(주택담보대출) 금리, 33개월 만에 최고치 기록

미국의 투자 전문 매체인 마켓워치가 30년 고정 모기지 금리 평균이 3.92%로 급등했다고 발표했습니다.
1년 전 같은 주간의 평균 금리가 2.81%였던 것으로 보아 무려 약 1%P 이상 증가한 값인데요!
2019년 5월 이후 최고치를 기록해 잠재적 주택 매수자들에게 큰 걸림돌이 될 것으로 보입니다.
- 💡 모기지 금리 상승이 의미하는 바는 무엇인가요?
- 모기지(주택담보대출)는 미국 소비자들이 주택을 구매할 때 활용하는 대출입니다. 모기지 금리의 상승은 소비자 입장에서 주택 구매 때 매달 납부해야 하는 돈이 증가함을 의미하는데요. 현재 미국에서 공급 부족으로 인한 주택 가격 인상이 이미 문제가 되고 있는데, 금리까지 올라 소비자들의 주택 구매 심리가 더욱 위축될 것을 예상할 수 있습니다.

👉 [ 2/22 ] '메타' 플랫폼 '틱톡'과 본격적 경쟁

메타가 페이스북 유저들에게 숏 비디오 포맷인 릴스(Reels)의 새로운 기능 도입을 예고하며 지난해 가장 많이 다운로드된 숏 비디오 공유 앱인 '틱톡' 과의 전면전을 선포했습니다.
메타는 릴스가 상당히 빠르게 성장하고 있는 콘텐츠 포맷임을 말하며 앞으로 150개국 이상의 페이스북 유저들이 릴스를 사용하게 될 것이라는 밝은 전망을 기대하고 있다고 해요.

👉 [ 2/23 ] 전 세계가 우려하던 러시아와 우크라이나... 전면전에 돌입

푸틴 러시아 대통령은 미국 뉴욕에서 우크라이나 위기와 관련해 UN 안전보장이사회 긴급회의가 열리는 도중(러시아 현지 시각 새벽 5시 50분쯤) 우크라이나에 대한 특별 군사작전을 승인한다는 긴급 연설을 했습니다.
러시아는 우크라이나를 점령할 생각은 없다고 발표했으나, 우크라이나 외무장관은 러시아가 자국을 상대로 전면전을 개시했다고 발표했습니다.
전쟁 위기가 고조되며, 미국 증시에 크게 영향을 받을 것이란 판단에 국내 투자자들의 하루 평균 미국 주식 거래 규모가 평소보다 3배 가까이 늘었다고 합니다. 그리고 계속되는 긴장감으로 국내외 증시 모두 한동안은 변동성이 심할 것으로 보입니다.

🎉 이번 주에 소개해 드릴 기본 개념은 과 최적화 입니다!

지난 뉴스레터에서 백테스팅에 대해 설명해 드렸던 것 기억하시나요?

백테스팅은 "과거의 특정 시점에서 이런 투자 전략을 사용했다면 어떤 결과가 나왔을지를 테스트해 보는 것"이라고 설명해 드렸습니다. 나만의 전략을 실전 투자하기 전에 '검증' 하는 과정이죠!

하지만 백테스팅을 진행하다 보면 과 최적화의 늪에 빠질 때가 많습니다.
따라서 이번 주에는
1️⃣ 과 최적화가 무엇인지
2️⃣ 과 최적화를 최대한 피할 방법은 무엇인지

에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다!

🛑 과 최적화란?

단순하게 말해서 백테스트로는 높은 수익률을 보이지만, 실전에서는 백테스팅으로 만든 수익률만큼 높은 수익률을 낼 수 없는 전략을 의미합니다.
예를 들어, ✅ 상한가를 치는 종목만 매수하거나 ✅ 상장 폐지될 종목을 미리 피하거나 ✅ 너무 짧은 기간 동안만 잘 들어맞는 전략을 사용하는 등 다양한 방식들이 과 최적화의 지름길이 됩니다.
즉, 실제 투자 상황에서는 절대 현실화되지 않는 전략입니다.
- 💡오컴의 면도날을 기억하세요!
- 이는 '경제성의 원리' 또는 '단순성의 원리'라고 하는데요. 어떤 현상을 설명하는 가설이 2가지 이상일 때 그 중 단순한 것이 정답이라는 의미입니다. 면도날로 필요하지 않은 가정이나 있으나 없으나 한 것들은 모두 잘라 내버리라는 거죠!

🛑 과 최적화를 피하는 방법

1️⃣ 백테스트 투자금과 실제 투자금을 동일하게 설정하자!

백테스트를 진행할 때 운용금액을 1,000만 원으로 설정해서 전략을 만들었다면 1주당 10만 원이 넘는 주식도 쉽게 매수할 수 있습니다.
하지만 이 전략을 실전에서 1,000만 원이 아니라 10만 원으로 운용한다면? 운용 금액이 달라졌기 때문에 매매하는 주식도 완전히 달라져, 백테스팅 검증의 의미가 사라지게 돼요.

2️⃣ 틱 백테스팅으로 테스트해 보자!

지난 뉴스레터에서 일봉과 틱의 차이에 대해 디테일하게 설명해 드렸는데요! 일봉 백테스팅과 달리 틱 백테스팅은 과거 체결량, 당일 매수와 매도까지 계산합니다.
일봉 백테스트는 실제로 1주만 거래되었더라도 주문 낸 물량 모두 체결되었다고 가정하지만, 틱 백테스트는 주문 낸 물량 모두가 거래되어야 모두 체결되었다고 가정합니다.
즉, 더 디테일하고 많은 정보로 백테스팅 해 볼 수 있는 거죠!

3️⃣ 종목당 매수 비중 및 보유종목 수를 다양하게 설정해 보자!

종목당 매수 비중이 높아질수록 적은 개수의 종목에 투자하게 됩니다.
( ex. 종목당 매수 비중 : 100% ➡️ 1 종목 투자 )
매수 비중을 크게 잡아 적은 종목에 투자했는데 그 1종목이 크게 올라 수익률이 높았다면?
실전에서 그 1종목이 크게 오르지 않아 과거와 괴리가 발생할 확률이 높습니다!
하지만 많은 종목 (20종목 이상~)에 투자할 경우 그중 몇 종목이 과거와 큰 차이가 있더라도
전체에서 큰 비중을 차지하는 것이 아니기 때문에 실전에서도 유사한 흐름으로 움직입니다.

4️⃣ 거래대금 팩터를 풍부하게 설정해 보자!

여러분 '소형주 효과'라는 말을 아시나요?
동일한 기준이라도 소형주가 대형주보다 성과가 좋다는 의미입니다.
하지만 실전 매매에서 너무 큰 돈으로 운용하는 경우에 유동성 문제가 발생할 수 있어요.
소형주들은 기본적으로 주가가 낮고 (10,000원 이하~) 거래량이 적은 특성이 있기 때문에 내 주문이 실제로 가격에 영향을 미쳐서 백테스팅과 다른 결과가 나올 수 있는 거죠
이런 경우를 피하고자 거래대금을 풍부하게 설정하는 방법이 있는데요. 거래대금이 많은 소형주를 선택해서 최대한 내 주문이 가격에 영향을 덜 미치도록 만드는 방법이죠!
👍 (이동평균({거래대금},{5일}) > 1000000000과 같은 조건식을 이용할 수 있어요

💡 거래대금 팩터는 종목의 거래대금(거래된 총금액)을 기준으로 설정할 수 있는 팩터에요! 이후 뉴스레터에서 더 자세하게 다룰 예정이니 지금은 여기까지만 알아두어도 충분하답니다 :)

5️⃣ 슬리피지

백테스팅 상에서는 내가 주문한 호가에 주가가 닿기만 하면 모두 체결된 것으로 가정합니다.
하지만 실전은 그렇게 호락호락하지 않죠.
내가 100주를 주문했지만 10주만 체결될 수도 있고,
슬리피지는 보다 더 보수적인 수익률을 보여주는 기능인데요!
N % 의 슬리피지 설정은 매수/매도 가격을 터치한 후에 N % 아래에서 체결되었다고 가정합니다.
슬리피지를 통해 백테스팅을 해 본다면 더 현실적으로 시장을 바라볼 힘을 기를 수 있어요!